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基于MACD指标的动态交易模型

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基于MACD指标的动态交易模型

  • 分类:量化研究
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-11-07 14:34
  • 访问量:

【概要描述】徽商期货 明道取势

基于MACD指标的动态交易模型

【概要描述】徽商期货 明道取势

  • 分类:量化研究
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  • 发布时间:2022-11-07 14:34
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基于MACD指标的动态交易模型
      成文日期:2022年10月27日

摘要
1.MACD指标理论及使用方法简介。
2.MACD顶底背离、动态区间交易策略思想介绍。
3.实现MACD顶底背离、动态区间自动化交易策略,文中选用焦炭、焦煤、棕榈油3个品种的加权指数做历史回测,其中焦煤收益表现最好,棕榈油收益表现较差,但收益率曲线棕榈油品种回撤控制较优,而焦炭回撤最大。
4.本文自动化交易策略仅采用单品种不加仓的交易模式,实际应用中可采用多品种、加减仓模式,感兴趣的投资者可以在本文MACD顶底背离、动态区间交易模式的基础上做进一步学习和研究。

 

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