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【月报】中证1000股指期权:全新上市,建议熊市看涨价差策略!

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【月报】中证1000股指期权:全新上市,建议熊市看涨价差策略!

  • 分类:宏观与金融品
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-11 09:21
  • 访问量:

【概要描述】徽商期货,明道取势

【月报】中证1000股指期权:全新上市,建议熊市看涨价差策略!

【概要描述】徽商期货,明道取势

  • 分类:宏观与金融品
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中证1000股指期权:全新上市,建议熊市看涨价差策略!

摘要
1. 中证1000指数:独特的期权标的指数,代表中小市值股票,更代表成长型公司。一般情况下,中证1000指数的历史波动率更高,且指数走势常与沪深300、上证50分化。
2.经历7月8日的回调后,中证1000 于 13 日短期走强,并与沪深300、上证50分化。在新的利好并未形成之前,中证1000反弹遇到前期震荡整理平台(2月震荡整理平台)和250日均线(年线)的压力,若无法突破,或有回调压力。7月21日,中证1000再次触顶,随后有所回调。后市,预计中证1000维持震荡走势。
3. MO期权:上市初期,成交尚低于IO期权,PCR数据还有待观察。同时,投资者热衷于MO的虚值期权,投机氛围较好。隐含波动率方面,文华1000VIX指数于上市首日冲高,后市回落。上市初期,针对一些不合理的定价情况,建议投资者在交易时保持谨慎。
4. 策略建议:预计中证1000后市继续震荡,推荐熊市看涨期权价差策略,即先卖低行权价的看涨期权,并买入相同到期日的高行权价看涨期权。

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