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【月报】金融期权:股指走弱,隐波平淡,建议熊市看涨价差策略

研究资讯

【月报】金融期权:股指走弱,隐波平淡,建议熊市看涨价差策略

  • 分类:宏观与金融品
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-11 09:17
  • 访问量:

【概要描述】徽商期货,明道取势

【月报】金融期权:股指走弱,隐波平淡,建议熊市看涨价差策略

【概要描述】徽商期货,明道取势

  • 分类:宏观与金融品
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金融期权:股指走弱,隐波平淡,建议熊市看涨价差策略

摘要
1.以沪深300和上证50为代表的大盘股指数,于7月遇阻回调。或与经济修复较弱、且存在局部风险(如:房地产等方面)有关。但是,目前流动性尚宽裕,或对沪深 300 和上证 50 产生支撑。
2. 7月金融期权成交表现中规中矩,但持仓量PCR略有下降。
3.波动率方面,7月表现较为平淡。历史波动率7月未有提升,HV(5)处于较低的历史水平,HV(30)则处于中等偏下的历史水平。而隐含波动率方面,目前则是“短期降波,中长期徘徊”的状态。
4.建议熊市看涨期权价差策略:预期沪深300和上证50继续震荡,建议熊市看涨期权价差策略,即先卖低行权价的看涨期权,并买入相同到期日的高行权价看涨期权。
注:中证 1000 股指期权(MO 期权)已于 7 月 22 日上市。本月将用单独的月报对该品种进行分析。因此,本文所指的金融期权,暂只包括:沪深 300 股指期权、沪300ETF 期权、深 300ETF 期权和上证 50ETF 期权。

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