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金融期权:5月,反弹遇阻力,可卖虚值看涨期权

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金融期权:5月,反弹遇阻力,可卖虚值看涨期权

  • 分类:宏观与金融品
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-06-02 12:48
  • 访问量:

【概要描述】徽商研究 明道取势

金融期权:5月,反弹遇阻力,可卖虚值看涨期权

【概要描述】徽商研究 明道取势

  • 分类:宏观与金融品
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金融期权:5月,反弹遇阻力,可卖虚值看涨期权

摘要
1.股指预计区间震荡。2022年,股市已产生了较大程度的回撤。5月和6月,市场将迎来上市公司的业绩真空期。目前,股市向下或有支撑,难以发生新的恐慌下跌。综合技术面和基本面来看,指数也难形成向上突破。预计仍延续震荡。
2.近期期权成交量变动幅度有限:近期股指变化幅度较大,但金融期权成交量变动有限。520向上突破时,期权成交量短期激增,但后市并未跟进。24日股指回调,期权成交量却并未增加。关注后市期权成交量抬升的持续性。若不能持续保持较高的成交量,期权隐波也难以被抬升。
3.历史波动率:HV(5)方面,相较于4月底,近期HV(5)已快速回落,并明显低于HV(30)。近期,HV(5)又有短期抬头的态势;HV(30)方面,下降还不够明显,关注后市HV(30)能否下降。如若下降,期权隐波或随之下降。
4.隐含波动率:“降波”趋势犹在,近期抬升不明显。目前来看,金融期权隐含波动率仍处于中等偏上位置,眼下期权价格并不便宜。
5.建议卖虚值看涨期权: 股指反弹遇阻,期权需警惕“降波”风险。建议卖虚值看涨期权,赚取期权费。

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