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金融期权:市场失守关口,卖虚值看涨期权 

研究资讯

金融期权:市场失守关口,卖虚值看涨期权 

  • 分类:宏观与金融品
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-05-13 11:06
  • 访问量:

【概要描述】徽商期货 明道取势

金融期权:市场失守关口,卖虚值看涨期权 

【概要描述】徽商期货 明道取势

  • 分类:宏观与金融品
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  • 来源:
  • 发布时间:2022-05-13 11:06
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金融期权:市场失守关口,卖虚值看涨期权 
摘要

1.股指:在近一个多月的横盘整理后,股指又现恐慌式下跌,并以“大阴线”形式跌破前期阶段低点的支撑位。后市须关注市场在什么点位企稳,是否有望超跌反弹。
2.金融期权:成交一度回落,但恐慌又起,金融期权成交量又再次激增。目前,市场呈现恐慌更易刺激成交的特点。
3.历史波动率:HV(5)近期自高点下降明显;HV(30)暂未下降,仍处于较高的数值水平。4月25日,恐慌又起,HV(5)反弹,关注后续市场动态。目前,HV(5)、HV(30)近期抬升至历史高位。  
4.隐含波动率:4月下旬,股市恐慌情绪又现,隐波快速反弹。复盘三月,后市股指若阶段性企稳或短期反弹,期权投资者(权利仓)需警惕“降波”风险。
5. 策略建议:
卖虚值看涨期权:4月25日,市场遭遇恐慌式下跌,可卖看涨期权,行权价可适度偏高,即卖虚值看涨期权。
风险提示:疫情因素;地缘事件;经济数据不符预期;行业政策;货币流动性等

 

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