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上期所发布黄金期权合约及交易有关事项

研究资讯

上期所发布黄金期权合约及交易有关事项

  • 分类:期权动态
  • 作者:上期所
  • 来源:
  • 发布时间:2019-12-13 20:35
  • 访问量:

【概要描述】

上期所发布黄金期权合约及交易有关事项

【概要描述】

  • 分类:期权动态
  • 作者:上期所
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上期所12月13日公告称,《上海期货交易所黄金期货期权合约》经上海期货交易所理事会审议通过,并已报告中国证监会,现予以发布,自发布之日起实施。

 

关于黄金期权上市交易有关事项的通知如下:

 

上期发〔2019〕365号 

 

各有关单位:

 

       中国证监会已批准我所开展黄金期权交易。根据我所相关规则,现将有关事项通知如下:

 

       一、上市时间

 

       黄金期权自2019年12月20日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。

 

       二、交易时间

 

       每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日2:30。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

 

       三、挂牌合约

 

       AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012对应的期权合约。

 

       四、挂牌基准价

 

       由我所在上市前一交易日公布。

 

       计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。

 

       五、每次最大下单数量

 

       100手。

 

       六、行权与履约

 

       客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表:

 

 

七、持仓限额管理

 

       期权合约和期货合约分开限仓。

 

       非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。

 

       具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。

 

 

八、套期保值交易头寸管理

 

       黄金期货和黄金期权可以共用获批的套期保值交易头寸。

 

       九、相关费用

 

       交易手续费为2元/手,平今仓暂免收交易手续费。

 

       行权(履约)手续费为2元/手;行权前期权自对冲手续费为2元/手,行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。

 

       十、合约询价

 

       非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。

 

 

 

十一、期权交易权限开通

 

       期货公司会员应当严格按照《上海期货交易所期货交易者适当性管理办法》和《上海期货交易所期货交易者适当性制度操作指引》的有关规定,落实期货交易者适当性管理要求。非期货公司会员按照一般单位客户的适当性标准,向我所申请开通期权交易权限。

 

       请各有关单位做好黄金期权上市的各项准备工作,加强风险管理,确保市场平稳运行。

 

       特此通知。

 

上海期货交易所

 

2019年12月13日

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