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基于上下影线因子构建期货交易池(二) 

研究资讯

基于上下影线因子构建期货交易池(二) 

  • 分类:量化研究
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-01-07 13:27
  • 访问量:

【概要描述】徽商研究 明道取势

基于上下影线因子构建期货交易池(二) 

【概要描述】徽商研究 明道取势

  • 分类:量化研究
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-01-07 13:27
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基于上下影线因子构建期货交易池(二) 

摘要 
1. 对 2021 年 9 月撰写的《基于上下影线构建期货交易池》报告内容进行简要回顾,本文在该报告基础上进行优化调整,不仅对单因子进行排序分组测试挑选较优因子,同时利用较优因子构建多空对冲组合,添加过滤机制,且模型中加入参数敏感性测试,报告最后提供有效多空对冲组合。
2. 概述蜡烛图上下影线、威廉上下影线定义,分别构建上影线均值、上影线标准差、下影线均值、下影线标准差因子;回测数据以月频数据为主;采用期货市场全部上市品种为研究样本。
3.对比分析蜡烛上下影线及威廉上下影线构造因子的收益表现,评估各因子收益绩效,发现做多适合选用蜡烛图下影线均值因子,做空适合选用威廉上影线标准差因子,将两因子结合使用构建多空对冲组合,按照两因子分别建立做多品种池及做空品种池,统计多空投资组合的收益表现。统计结果显示,多空双向交易组合组合收益及回撤控制上均有显著的提升,收益率曲线相对比较平滑。
4. 本报告中模型回测周期为 2014 年 10 月至 2021 年 12 月。截止 12 月 23 日,采用参数 M=8、N=4,模型提供 2021 年 11 月多空投资组合,做多品种池:沪锡、热卷、原油、苹果,做空品种池:动力煤、焦炭、棉花,11 月多空投资组合年化收益率 32%;模型提供 2021 年 12 月多空投资组合, 做多品种池:豆粕、股指、黄金、白银,做空品种池:沥青、纸浆、棉花、原油,12 月多空投资组合年化收益率-10%。
5. 本报告仅提供期货多空交易品种池,不涉及品种的具体入场点。

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