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策略‘柳暗花明’远程

作者:admin 日期:2015-07-29

柳暗花明

  针对股指开发出的一套日内趋势模型,规避隔夜风险,完全跟踪趋势博取价差收益。回溯样本数据是从2010年4月至2014年1月,从运行的绩效来看,模型的胜率较高,达到50%以上;平均盈亏比和总盈亏比达到1.9左右;回撤小,样本数据内损益最大回撤1手不到30750元。该阶段的绩效得到三种不同途径的验证,前阶段样本外回测测试、模拟实盘和实盘的跟踪测试,回测结果基本符合实盘跟踪结果。

 

图1 柳暗花明策略的权益曲线图

 

表1 柳暗花明策略的收益情况表

 

链接地址:http://220.178.9.23:18080/Conf/jsp/main/mainAction.do(电信)

http://218.104.71.45:18080/Conf/jsp/main/mainAction.do(网通)