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关于RM期货期权合约上市交易有关事项的通知

作者: 日期:2020-01-15

尊敬的投资者:

郑州商品交易所自2020年1月16日(周四)起,开始上市交易RM期货期权合约。现将RM期货期权合约上市交易的有关事项通知如下:

一、交易时间

每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。

二、上市合约

RM2005、RM2007、RM2009对应的期权合约。

三、基准价

挂牌基准价于1月15日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据RM期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。

四、交易保证金

1.期权买方不交纳交易保证金。

2.期权卖方交纳交易保证金,交易保证金的收取标准为下列两者中的较大者:

(1)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额;

(2)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金。

五、涨跌停板

1.期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价×相应比例)相同。

2.涨停板价格 = 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨停板的比例;

跌停板价格 = Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约最小变动价位)。

六、每次最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

七、行权与履约

客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间的申请,请在到期日15:00前提交。

八、合约询价

客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。

九、有关RM期货期权合约的详细情况,请登录郑州商品交易所网站查看。

徽商期货有限责任公司

二〇二〇年一月十五日