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关于铁矿石期货期权合约上市交易有关事项的通知

作者: 日期:2019-12-06

尊敬的投资者:

大连商品交易所自2019129日(周)起,开始上市交易铁矿石期货期权合约。现将铁矿石期货期权合约上市交易的有关事项通知如下:

、交易时间

每周一至周五,09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
   上市合约
   I2002I2003I2004I2005I2006I2007I2008I2009I2010I2011对应的期权合约。
   、基准价
   交易所在上市前一交易日公布。
   计算公式为BAW式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。

四、交易保证金

1期权买方不交纳交易保证金。

2期权卖方交纳交易保证金,交易保证金的收取标准为下列两者中的较大者:

1)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-1/2×期权虚值额;

2)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+1/2×标的期货合约交易保证金。

五、涨跌停板

1期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价×相应比例)相同。

2涨停板价格 = 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨停板的比例;

跌停板价格 = Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约最小变动价位)。
    、每次最大下单数量
   1000手。

七、行权与履约

客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间的申请,请在到期日15:00前提交。

、合约询价

客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。

九、有关铁矿石期货期权合约的详细情况,请登录大连商品交易所网站查看。

徽商期货有限责任公司

二〇一十二月六