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徽商期货资管运营体系及流程

作者:admin 日期:2015-05-05


徽商期货脚踏实地,从引进人员、建立制度、筛选策略、规划流程到搭建交易结构、设计风险控制和收益分配方案等基础环节入手,夯实业务底层,实现内部管理、投资管理、运营管理的全面准备。通过实践中的不断优化,逐步提炼形成集产品运作、策略开发、投资管理、风险控制于一体的资产管理业务系统,并广泛参与包括商品期货合约、金融期货合约、股票、债券、以及大额存单和货币基金等标的资产投资。


 

从基石到顶峰——徽商资管体系建设

 

基石——风险控制体系

风险控制体系是资管业务的地基级项目,是保护委托资金不在市场风险中逸散殆尽的铁闸。徽商资管注重管控风险,严格按照国家规定管理和存取委托资产,彻底保障资产的安全,并根据每个产品的特征制定详细周全的风控条规。徽商资管与金仕达、恒生等业内知名软件平台商联手,开发引进多套资管平台,主备齐全,对旗下产品进行严格统一的风控管理。

通过专门制度保障、专业系统建设和专业岗位配备,徽商资管建立起了事前、事中、事后的全流程管理,日夜盘全时段监控,证券期货全市场覆盖的风险管理体系,为不同策略运行提供全面保障。所发产品运行安全稳定,受到合作机构和客户广泛认可。

目前徽商期货资产管理还与多家券商、基金联合建立风控平台,以满足更多样化的业务需求。


 

中坚——投资管理体系

徽商期货资产管理采用自上而下的投资管理体系,公司设立专门投资决策委员会负责投资计划评估、评审和授权,资产管理投资部负责日常策略研发、交易研讨及投后监管,投资经理负责交易管理、下达指令,交易员做好指令执行及反馈,运营部负责事前风险评估、事中风险监控、事后风险处置与反馈。


顶峰——策略开发体系

资管产品的投资交易策略开发,是徽商期货资产管理重点建设目标与业务转型核心之一。徽商资管的策略研发分为两个方向:市场宏观分析与量化数理分析。宏观分析的策略开发人员主要侧重于对期货品种进行行情波段研究、供需侧研究、产业链调研、套保套利机会捕捉与验证以及多型市场间互相影响关系;量化数理分析的策略开发人员则注重于价格波动成因分析与趋势量化跟踪,致力于各类品种价差波动与市场流动性的研究,并将数理分析结果编成策略核心原理。


徽商资管将两套研究方向融合为一体,形成富有徽商特色的投资策略开发体系。市场宏观分析的经验与大方向的制定,对投资策略的制成起到关键性指导作用,量化数理分析的研究则形成投资策略的核心思想与交易逻辑。两者互相补充互相促进,共同编织主动管理型资管产品的主体策略。